PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1 (20.IX.2017) - ŚRODA

8:00-8:45Rejestracja uczestników
8:45-9:00Otwarcie konferencji
9:00-10:00Referat plenarny
Joanna Dębicka
Wycena umów na wtórnym rynku ubezpieczeń
10:00-10:30Przerwa kawowa
10.30-12.00
(3 referaty)
Sesja I - ubezpieczenia na życie
  • Stanisław Heilpern - Optymalizacja kontraktów ubezpieczeniowych na wtórnym rynku ubezpieczeń
  • Agnieszka Marciniuk, Beata Zmyślona - Połączenie małżeńskiej renty hipotecznej z ubezpieczeniem zdrowotnym
  • Marcin Bartkowiak - Forecasting mortality
12:00-13:00Przerwa obiadowa
13:00-14:30
(3 referaty)
Sesja II - strategie zabezpieczające
  • Łukasz Delong - Optymalna strategia inwestycyjna przy współczynniki awersji do ryzyka zależnym od kapitału
  • Michał Boczek, Marek Kałuszka - O problemie immunizacji
  • Arkadiusz Filip - Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności
14:30-15:00Przerwa kawowa
15:00-16:30
(3 referaty)
Sesja III - ubezpieczenia majątkowe
  • Agata Boratyńska - Odporna estymacja i predykcja bayesowska rezerw w modelu wykładniczym z kwadratową funkcją wariancji
  • Karina Ostoj - Symulacyjna analiza wrażliwości predyktora credibility rezerw IBNR
  • Barbara Cieślik - "Mądry Polak po szkodzie" - wstępne wyniki badania adekwatności i realności ochrony ubezpieczeniowej autocasco w Polsce
18:30Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 (21.IX.2017) - CZWARTEK

9:00-10:00Referat plenarny
Radosław Bogucki
Rola aktuariusza we współczesnych ubezpieczeniach – nowe trendy i wyzwania
10:00-10:30Przerwa kawowa
10:30-12:00
(3 referaty)
Sesja IV - Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Kamil Gala - Taryfikacja a priori w ubezpieczeniach komunikacyjnych z uwzględnieniem zależności przestrzennej
  • Michał Bobrowski - Analiza ubezpieczeń komunikacyjnych flotowych
  • Piotr Dziel, Agnieszka Matyjaszczyk, Maciej Naduk - Szacowanie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych
12:00-13:00Przerwa obiadowa
13:00-14:30
(3 referaty)
Sesja V - teoria ryzyka
  • Lesław Gajek, Marcin Rudź - Przełącznikowy model ryzyka jako uogólnienie wybranych modeli znanych w teorii ruiny
  • Aleksandra Złotowska - Aproksymacja de Vyldera dla dwuwymiarowego procesu ryzyka
  • Wioletta Szeligowska - O modelu awersji do ryzyka Arrowa–Pratta dla uogólnionej całki Choqueta
14:30-15:00Przerwa kawowa
15:00-16:00Referat plenarny
Wojciech Otto
Uogólniony Model Lee-Cartera – problem estymacji parametrów
16:00-16:30Zamknięcie konferencji
TOP